春秋時屬吳。
戰國時先屬越，后屬楚。
秦時屬九江郡。
漢高祖六年（前201），設豫章郡，屬建城縣地。
西漢末年，改豫章郡為九江郡，建城縣改稱多聚縣，屬多聚縣地。
東漢建武元年（25），恢復豫章郡，復設建城縣，仍屬建城縣。
東漢靈帝中平年間（184—189），劃建城縣一部分地設上蔡縣，屬上蔡縣地。
孫吳黃武年間（222—229），上蔡縣劃出部分域地設陽樂縣，縣治羅城，設縣自此開始。
西晉太康元年（280），陽樂縣更名康樂縣。
隋開皇九年（589），康樂縣并入建城縣，屬洪州。
隋大業二年（606），廢州復郡，仍屬豫章郡建城縣。
唐武德五年（622），改郡為州，設靖州，復設陽樂縣，縣治由羅城遷至龍山下（今康樂街道）。
七年（624），州名更迭，初為米州，后改筠州，陽樂縣隸屬筠州。
八年（625），筠州并入洪州，陽樂縣并入高安縣，屬洪州。
五代吳楊天祐年間（904—908），吳王分高安縣的萬載鄉設萬載場，屬洪州。
楊吳順義元年（924），拆高安縣進城、康樂、高侯、萬載四場設萬載縣，仍屬洪州，取萬載場的“萬載”二字為縣名。
南唐保十八年（952），分洪州復設筠州，隸筠州。
北宋太祖開寶八年（975），萬載縣劃歸袁州。
徽宗宣和三年（1121），萬載縣更名建城縣，仍屬袁州。
高宗紹興元年（1131），復名萬載縣，隸屬未變。
元世祖十九年（1282），改州為路，隸袁州路，屬江西行省。
明洪武二年（1369），改路為府，仍隸袁州府。
清代沿明制，仍隸袁州府。
1912年，萬載縣屬江西軍政府管轄。
1914年，全省劃為四道，屬廬陵道。
1926年，廢道，縣直屬省轄。
1932年，屬第八行政區。
1935年，屬第二行政區。
1949年7月21日，萬載縣人民政府成立，屬袁州分區，全縣設6個區。
1952年9月，改屬南昌專區。
1959年1月，改屬宜春專區。
1968年2月，宜春專區改稱宜春地區，屬宜春地區。
2000年，宜春地區改設宜春市，屬宜春市。