慶寧原名茹寨，屬大金川安撫司。
清乾隆年間（1736年—1795年），為清軍駐防據點之一。
清乾隆四十五年（1780年），設慶寧營；境內高半山地區屬河西屯守備，河壩一帶屬綏靖屯的日旁、沙耳鄉。
民國二十四年（1935年），綏靖屯改縣，屬第五區。
民國二十五年（1936年），置靖化縣，屬沙耳聯保。
民國二十九年（1940年），屬沙耳鄉第四保。
1951年7月，沙耳鄉人民政府改沙耳鄉清匪生產委員會，慶寧為沙耳鄉清匪生產委員會管轄下的第四分會。
1954年，析沙耳鄉及高半山地區河西屯置慶寧鄉。
1958年，沙耳、慶寧、咯爾3鄉合并為團結公社。
1966年，析置慶寧公社。
1984年，公社改慶寧鄉。